Ursprünglich Taurisano, war im Jahre 730 ein Bauernhof (curtis) und gehörte Warnefred, dem Statthalter Sienas im Namen des langobardischen Königs Liutprand. Im Dezember desselben Jahres versprach Warnefred, zusammen mit dem Rektor des Klosters S. Eugenio, eine Kirche erbauen zu lassen, den Heiligen Märtyrern Anastasio, Felice und Ilario geweiht. Die Kirche wurde später in päpstlichen Schriften und kaiserlichen Diplomen des XI-XIII Jahrhunderts erwähnt. Bagnaia gehört heute der Familie Monti Riffeser und es findet hier jedes Jahr im September ein wichtiger, internationaler Pferdewettbewerb statt.